Pelin sankari Shanghai Cowboy Escape, texasilainen cowboy, päätti vierailla pitkäaikaisen ystävänsä Royn luona, joka asuu Shanghaissa. Yhdessä he kokivat monia vaarallisia seikkailuja, mutta he eivät olleet nähneet toisiaan vuoden ajan, ja Roy lähetti äskettäin kutsukirjeen, mutta se oli hieman outoa. Ystävä huolestui ja lähti heti pitkälle matkalle. Saapuessaan hän meni heti ystävän taloon, mutta ei löytänyt häntä siellä, vaan joku lukitsi hänet. Luultavasti vieras oli katsomassa ja päätti neutralisoida tällä tavalla. On selvää, että ystävä on pulassa, sinun on autettava häntä ulos, mutta ensin sinun on valittava kotoa. Cowboy muisti. Kun Roy piilotti vara-avaimet jonnekin, on vielä löydettävä ne Shanghai Cowboy Escape -pelistä.
