Luolat ovat syvennyksiä, jotka voivat sijaita vuoristossa tai maan alla ja jopa veden alla. Pelissä Underground Cave Escape joudut maanalaiseen luolaan ja tämä on erittäin vaarallinen tilanne, jos et ole speleologi, eli asiantuntija, joka tutkii luolia ja osaa käyttäytyä niissä. Niille, jotka joutuvat kiviholvien alle ensimmäistä kertaa, ei ole helppoa päättää, minne mennä seuraavaksi. Maamerkkejä ei ole ja on täysin epäselvää, mihin suuntaan liikkua. Luolien pituus voi olla useita kilometrejä, joten sinun on oltava erittäin varovainen löytääksesi uloskäynnin. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus, jos olet tarkkaavainen ja älykäs Underground Cave Escapessa.
